港股优选 技术面、资金面、基本面 | 开源金工
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摘要
报告基于技术面、资金面和基本面三大维度，针对港股通标的构建多因子量化选股策略。技术面发现动量因子在港股表现优异，资金面强调银行系经纪商成交金额占比因子稳定且收益较高，基本面采用标准化预期外盈余因子。三因子合成后，构建的港股通优选组合多空对冲收益波动比达1.6，年化ICIR1.85，实现收益与稳定性兼顾，同时港股估值处于历史低位，内地机构配置港股仍较低，未来成长空间广阔 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9]
