主动权益基金标签体系构建与分析
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摘要
本报告构建了基于基金业绩、持仓特征、基金经理能力及基金可投资性四维度的三级指标体系，形成系统的主动权益基金标签体系。通过随机森林等机器学习方法，发现风格因子、持仓集中度、持仓波动性对基金业绩及持续性解释力最高，且不同标签能有效区分基金经理特征。合成因子聚类分析进一步揭示不同基金绩效类型及其标签特征。报告支持基于标签体系对基金经理及产品进行细致分析与筛选[page::0][page::5][page::15][page::18][page::22].
