ESG 选股策略 2023 年 8 月定期跟踪报告
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摘要
报告基于招商证券量化团队构建的ESG选股策略体系，涵盖沪深300、中证500、中证1000三大股票池，涵盖正面筛选、负面剔除、行业增强及Smart Beta等策略。通过多维度ESG因子构建，策略在2023年7月分别实现沪深300、500及1000指数对应的超额收益0.42%、1.13%和2.16%。ESG因子通过提升盈利现金流、降低特质性和系统性风险，显著增强股票估值及带来超额收益。各策略的年化收益率和夏普比率持续优于基准指数，验证了ESG投资的有效性和潜力[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
