Model Predictive Control For Trade Execution
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摘要
本文提出一种面向大单执行的Model Predictive Control (MPC) 框架：在每个决策步求解快速二次规划以权衡完成率、成交成本与机会成本，使用候选订单模板、填成交概率与协方差约束来控制预定偏差与风险；在NASDAQ L3仿真（6个月、≈170k父单）中，MPC在跟随任一调度（TWAP/VWAP/Almgren‑Chriss）时将schedule shortfall约降低40–50%并显著降低滑点，且当基准策略加入价格预测时绩效进一步提升 [page::0]
