Using Big Data to Discover Chaos in China’s Futures Market During COVID-19
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摘要
本报告利用大数据方法，结合相空间重构、Lyapunov指数、相关维度和Hurst指数等工具，分析COVID-19期间中国股指期货市场的混沌特性。研究发现疫情引发市场非线性增强，IF价格存在长期相关性和分形特征（相关维度约为2.17，Hurst指数为0.46），整体市场混沌程度随疫情波动增强，且与政府宏观调控密切相关，为政策干预提供理论支撑。[pidx::0],[pidx::7],[pidx::9]
