金融工程团队：2023.01.30-2023.02.03市场回顾及指数增强产品表现跟踪
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摘要
本报告回顾了2023年1月底至2月初国内市场主要指数表现，指出创业板指数表现最佳、小盘风格占优。详细分析了涨幅最高300只股票的风格特征及收益归因，波动率和账面市值比因子贡献较高。公募指数增强产品超额收益分布显著，部分产品表现优异。多因子Smart Beta组合和因子选股组合表现稳定，量价因子组合收益率最高。最后，基于Barra模型的多因子风险拆分方法对主要指数未来1个月波动率进行了预测，创业板波动率最高，整体市场风险有所下降 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
