Extreme-case Range Value-at-Risk under Increasing Failure Rate
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摘要
本论文针对具有递增失效率（IFR）约束的分布不确定性下的极端风险度量——区间VaR（RVaR）展开研究，构建了极端分布的参数族，通过均值和方差约束，给出IFR条件下RVaR的上下界解析表达式和构造方法，并将结果应用于止损与有限损失随机变量的极端风险分析，为保险及定量金融风险管理提供理论支撑 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25][page::26]
