Denoised Monte Carlo for option pricing and Greeks estimation
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摘要
本报告提出了一种适用于任意局部随机波动模型的蒙特卡洛误差消减新方法，能够显著降低期权定价及希腊字母估计的随机误差，适用范围涵盖欧式及路径依赖、多资产期权。数值实验证明该方法在多种复杂期权类型（如障碍、亚洲、篮子和多资产虹彩期权）下，相较传统蒙特卡洛，误差减少数量级达到数十倍，且适用于希腊值的计算，有效提升计算效率和精度 [page::0][page::8][page::11][page::13]。
