我们能打败最好的行业吗——行业配置量化方法
创建于 更新于
摘要
本报告通过机器学习的相似性匹配方法进行行业配置，实证显示自2006年以来策略净值可达近200倍，明显优于沪深300及最好的行业表现。策略利用关联系数定义历史相似集，优化组合权重，适用于长周期稳定市场结构的高波动同质性标的池，表现出较高的胜率和夏普比率。在考虑不同交易成本下，配置策略仍保持较强超额收益能力，2013年周策略胜率71%、夏普3.51、最大回撤6% [page::1][page::3][page::4][page::13]
