【权益及期权策略】如何优化商品期权双卖环境及品种选择？

创建于 2025-06-23T11:03:11.965739+08:00 更新于 2025-09-19T09:43:14.786059+08:00

摘要

本报告聚焦商品期权隐含波动率特征，分析双卖策略的最佳开仓时机和品种选择。研究发现，在20日隐波低位（但非60日极低）及20日高位区间开仓双卖策略胜率可达到67.32%，优于不筛选环境，且隐波与历史波动率关系对贵金属品种效果显著，同时指出双卖策略面临尾部风险和市场流动性风险等隐患 [page::0].

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