OPTIMAL DECISIONS FOR LIQUID STAKING: ALLOCATION AND EXIT TIMING
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摘要
本论文研究了投资者在以太坊液态质押协议（LSP）和自动化做市商（AMM）中的最优资产配置和退出时机，提出了风险分散与收益最大化的量化模型。通过对流动质押代币（LST）价格动态建模，揭示了投资者提供流动性所需满足的手续费门槛，并利用自由边界和拉普拉斯变换技术刻画退出策略，发现止损退出策略具备优越性。数值分析验证了手续费的累积对策略的重要影响，为协议设计提供理论支持[page::0][page::1][page::3][page::11][page::13][page::22][page::23].
