The κ-generalised Distribution for Stock Returns

创建于 2025-05-12T15:54:21.842154+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:25.922038+08:00

摘要

本报告针对FTSE 100和纳斯达克前100只股票的历史日收益率，采用最大似然估计方法拟合κ-广义分布，结果显示该分布较稳定分布和正态分布更优，且蒙特卡洛拟合优度检验表明大量股票收益率符合该分布特征，尤其是纳斯达克股票，验证了κ-广义分布在财务收益率建模中的适用性 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7]。

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