以史为鉴， 可知兴替：模式识别视角的行业轮动策略
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摘要
本报告以模式匹配算法为核心，系统分析了历史中信一级行业轮动模式，构建行业轮动量化策略。通过匹配历史相似市场状态，优化并综合子策略，实现了2010年至2019年年化超额收益8%以上，信息率0.94，且最大回撤约8%。报告详细阐述匹配、负相关时期优化、多尺度匹配和子策略综合等技术路径，并展现了策略在牛熊转换、“煤飞色舞”、后周期属性行情中的显著表现及行业配置演变，具有较强实用价值[page::0][page::3][page::15][page::17]。
