量化投资策略的因子选股-2011年中期金融工程投资策略专题
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摘要
本报告系统介绍了因子选股的流程，包括从投资想法到指标构建、股票评级、股票筛选、回溯测试及策略优化等环节，结合多个价值、成长、动量及可预测性模块的量化因子，从单指标和多因子组合角度检验因子有效性。基于2007年-2010年的回测，突出展示了EPE因子的优异表现，且综合模型QM和其优化版本QM_GA表现出较稳定的投资价值。报告还介绍了光大证券的月度和周度量化选股工具产品体系，提供用户自定义因子权重与行业筛选功能，为投资者提供量化选股服务 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9][page::10][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::28][page::29][page::30][page::33][page::34][page::36]
