股指期货套利策略系列四：跨品种套利的基差、动量与季节性特征

创建于 2026-04-01T07:29:22.477089+08:00 更新于 2026-04-01T23:59:16.783444+08:00

摘要

报告研究了股指期货跨品种多空套利，发现基差（展期收益）、风格动量与大小盘季节性三类信号均能为跨品种套利贡献收益，并通过波动率中性与横截面/时序两类构建方法提升策略稳健性，最终合成信号在2016年以来对IC/IF组合年化约10.3%，多策略合成年化约8.5%，夏普显著改善 [page::17][page::21]

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