资产配置的基石：组合优化问题的核心概念
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍了资产组合优化的核心概念，包括决策变量、目标函数与约束条件，强调凸优化中局部最优即全局最优，详细讲解了线性规划与二次规划问题，并通过多资产历史回报数据示例，展示风险最小化、夏普比率最大化等传统投资组合优化方法的应用和Matlab代码实现，附有效前沿图展示组合风险与收益的权衡，为资产配置提供理论基础与实践参考 [page::0][page::12][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18]
