ESG 分歧度因子和 AI 量价增强策略
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摘要
本报告针对A股市场ESG评级分歧度构建因子，发现ESG分歧度与传统ESG评级互补，结合构建的ESG综合因子在单因子测试中表现优异。基于沪深300成分股高ESG因子底仓，结合华泰金工AI量价因子构建指数增强策略，回测显示年化超额收益达10.55%，信息比率显著提升，策略兼具业绩和ESG表现优势，展示了ESG分歧度因子的投资决策增量价值和AI因子的增强潜力[page::0][page::3][page::11][page::18][page::20]。
