股指期货研究——套期保值比率的程式化实现

创建于 2025-07-22T06:12:39.503324+08:00 更新于 2025-07-22T09:35:00.505449+08:00

摘要

本报告基于Excel嵌入式编程技术，构建了一套股指期货套期保值的风险对冲平台，实现套保比率的自动计算与动态监控，采用最小方差避险模型及多种计量方法估测最优套保比率，实证显示历史数据窗口选取约100交易日避险效率最高，套保效率达95%以上，有效规避市场系统性风险，为投资者提供简便实用的动态风险管理工具 [page::0][page::1][page::6][page::12][page::13]。

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