【光大金工】再探机构调研 机构调研的精细切分 量化选股系列报告之九
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摘要
本报告深入研究机构调研活动特征，探讨了日频事件驱动调仓效果欠佳的原因，归纳了机构调研的诱因包含公司估值、业绩预告、券商金股推荐及突然被调研等因素，基于此构建了机构调研打分体系。利用该体系构建精选组合，持有20只股票，回测显示年化收益率达33.91%，夏普比率0.92且组合表现稳定，单日资金容量约1.1亿元，充分体现机构调研信息在量化选股中的超额收益价值[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17]
