Integrating granular data into a multilayer network: an interbank model of the euro area for systemic risk assessment
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摘要
本报告基于多个监管与统计微观库（如 AnaCredit、SFTDS、CSDB/SHSG、RIAD、ROSSI、FINREP、COREP），构建了以重大银行集团为节点的层一致多层暴露网络以支持跨渠道的系统性风险评估与压力测试 [page::3][page::4]. 我们发现各层在连通性与中心性上存在显著异质性，聚合（flattened）网络可能掩盖渠道特定的重要性；用DebtRank与基于代理的微观结构模型在真实暴露上检验表明，系统重要性随传播渠道重排并对流动性缓冲呈高度非线性敏感性 [page::7][page::11][page::14].
