“薪火”量化分析系列研究（三）红利低波的增强方案

创建于 2025-07-21T02:31:21.084665+08:00 更新于 2025-07-21T12:40:29.274377+08:00

摘要

本报告针对红利低波指数的构建缺陷，通过缩短调样周期及采用高频波动率因子构建月调组合，实现组合年化收益最大提升至20.92%，显著优于原指数。同时，提出基于估值差的择时方案，信号胜率达69.23%，有效提升收益防御表现。整体增强方案提升了红利低波策略的稳定性与收益表现 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::8][page::11][page::13]。

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