市场微观结构探析系列之三：分时 K 线中的 alpha
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摘要
本报告利用遗传编程算法，以2017至2018年股票30分钟K线数据为输入，高效挖掘了100个有效的高频alpha选股因子。结合量价特征和多维适应度评价指标，因子在样本外仍表现出稳健的选股能力。因子间相关性较低且与低频基本面因子关联弱，揭示了量价数据中潜在的丰富alpha来源，为高频因子构建提供了有效方法与实证支持[page::0][page::3][page::8][page::10][page::13][page::14]。
