Meyer–Zheng topology and multi-asset behavioral portfolio selection under transaction costs
创建于 更新于
摘要
本文构建了包含交易成本的多资产组合投资问题的通用优化框架，利用Meyer–Zheng可度量拓扑，证明了在累积前景理论等行为目标下的最优随机策略的存在性。框架清晰区分市场模型与目标泛函的约束，通过一系列假设保证优化问题可达性，并将Kabanov模型嵌入其中，涵盖期望效用最大化及行为投资者的实例，提升了理论和技术处理的简洁性 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::11]
