大类资产趋势配置模型研究
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摘要
本报告系统研究了大类资产趋势配置模型，构建以全球权益、债券和商品为标的的趋势配置组合，结合时序动量和截面动量指标进行资产筛选和权重分配。报告展示了趋势配置策略在历史回测中的优秀风险收益特征，包括提升年化收益率与夏普比率，同时有效控制最大回撤和换手率。通过组合优化和风险平价等权重分配方式，实现资产间较低相关性带来的分散投资优势。报告还针对参数设置、观察期长度和风险容忍度提出了实用建议，为大类资产配置提供量化模型框架和实施路径 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::7][page::8][page::14][page::19][page::24]
