基于 PLS 方法的潜变量因子研究

创建于 2025-07-20T23:51:45.511178+08:00 更新于 2025-07-21T09:49:36.591424+08:00

摘要

本报告基于偏最小二乘法（PLS）提出潜变量因子降维方法，通过提取反映个股未来收益的潜变量，实现对A股（除银行）市场的有效选股。实证表明，该方法相比传统PCA在选股区分度、稳定性和收益表现上均有提升。构建行业中性策略，年化超额收益达9.89%，夏普比率1.24。未来计划拓展多维潜变量模型以提升策略表现 [page::0][page::3][page::7][page::9]

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