Prediction Markets as Bayesian Inverse Problems: Uncertainty Quantification, Identifiability, and Information Gain from Price–Volume Histories under Latent Types
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摘要
本文将预测市场问题表述为贝叶斯反问题：在对数优势空间以成交量为门控变量构建潜在类型混合观测模型，基于该模型给出可识别性（以KL投影间隙刻画）、后验集中率及有限样本误差界，并以后验-先验KL与互信息度量实现的“信息增益”评估市场作为观测器的有效性 [page::0][page::4][page::12][page::14]
