稳定型行业基本面量化——择时与选股

创建于 2025-07-21T02:39:46.486299+08:00 更新于 2025-07-21T10:21:18.365928+08:00

摘要

本报告聚焦稳定型行业的核心配置价值与股息率指标，提出基于“股息率-10年国债收益率”体系构建行业择时和绝对收益策略，并通过多子行业回测验证策略有效性。报告同时设计了基于低波动、低估值、高股息的多因子选股策略，显著增强绝对收益组合表现，实现年化收益6.25%，夏普比率提升至1.91，最大回撤降至-3.23% [page::0][page::4][page::10][page::16][page::17]。

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