Correlation emergence in two coupled simulated limit order books
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摘要
本报告通过反应扩散模型模拟耦合的两个流体极限订单簿，重点展示了交易者互动如何导致Epps效应的自然出现。利用非均匀采样和校准参数，模型成功再现了真实金融市场中的相关性随观察时间尺度变化而显现的现象，证明了Epps效应是订单簿耦合与离散交易事件共同作用的涌现属性，而非噪声影响 [page::0][page::3][page::6][page::8]。
