中信建投一致预期因子体系搭建：——因子深度研究系列
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摘要
本报告基于分析师预期数据，发掘影响分析师预测偏度的关键因素（如市值、行业、财务指标、换手率等），提出基于残差偏度加权的分析师预期因子构建方法，并辅以业绩预告和快报信息提升预测准确性。实证测试显示，中信建投算法构建的一致预期因子在年化收益、夏普比率及最大回撤等指标上优于朝阳永续算法，因子有效性经过多元回归验证，覆盖度和时效性分析也印证数据质量。[page::0][page::8][page::13][page::23][page::27]
