Optimal design of reinsurance contracts under adverse selection with a continuum of types
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摘要
本文基于主代理模型，研究在信息不对称与连续类型损失风险背景下，采用VaR风险度量的保险公司选择最优再保险合约菜单设计问题。通过引入间接效用函数，将复杂多维问题简化为单变量问题，针对止损、分成和变损三类再保险赔付函数，给出精确的最优合同结构。研究揭示承保人根据风险暴露VaR水平被划分为两类：低风险客户获得关闭策略，高风险客户分别采用分成或止损/变损策略实现收益最大化[page::0][page::4][page::5][page::13][page::20][page::35]。
