基于扩散指数的全球资产配置策略

创建于 2025-06-25T09:34:25.325945+08:00 更新于 2025-06-25T09:56:54.588337+08:00

摘要

报告通过factor mimicking方法构建高频扩散指数因子，解决宏观扩散指数时滞性问题，结合技术面布林带指标，设计全球大类资产配置策略，实现年化收益11.79%、夏普1.88、Calmar1.17，优于风险平价基准。策略在2020年后表现更佳，收益率超12%，显著提升资产配置效率 [page::0][page::1][page::13][page::14][page::16]

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