NUFFT for the Fast COS Method
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摘要
本文提出将非均匀快速傅里叶变换（NUFFT）技术应用于经典COS方法，用于欧式期权定价，特别是当对同一到期日不同执行价的期权批量定价时，能显著提升计算速度。通过数值实验验证了在Variance Gamma和Heston模型下该方法的高效性和精确度，且速度提升阈值约为100个执行价，复杂度和特征函数计算成本相关。此方法可支持快速计算概率密度，拓展定价和校准应用空间 [page::0][page::3][page::4][page::5]。
