量化私募基金的业绩持续性研究与 FOF 组合构建

创建于 2025-07-22T05:06:02.693470+08:00 更新于 2025-07-22T06:00:28.183526+08:00

摘要

本报告基于372只量化私募基金，构建业绩持续性指标，发现近年业绩持续性较强，交叉积比率法下71.01%基金表现持续，成立第2年业绩可能下滑后趋稳。通过FDR方法调整“运气”影响后，业绩持续性更明显。基于此构建的FOF组合收益显著优于市场，且引入业绩持续性和显著超额收益筛选进一步提升组合表现，策略稳健性提升显著[page::0][page::4][page::7][page::13][page::16]

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