市场下行风险监测：投资者结构平衡度
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摘要
本报告提出并量化投资者结构平衡度指标，通过衡量短期与长期收益率分布的偏离及方向，揭示投资者结构失衡引发的行情终结内因。经实证，该指标能有效预警市场下行风险，不同市值风格宽基指数及行业板块均表现出一定的风险预警能力，且指标在存量资金市场环境中表现更优。预警后中长期宽基指数平均跌幅6.41%，行业平均跌幅3.67%，指标与成交量结合使用可提升风险判断精准度，具备较强的实践应用价值 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::8][page::10][page::11]
