量化金股组合跟踪-20170601
创建于 更新于
摘要
本报告回顾了方正证券“量化金股”组合2017年5月份的表现，量化金股组合基于聪明钱因子及基金持仓优化选股，5月组合收益为-8.88%，跑输主要指数。历史回测数据显示从2013年5月至2017年1月组合累计超额收益达到339%，年化超额收益48.4%，最大回撤5.97%，凸显出优异的选股能力和风险控制特性。报告详细展示了最新持仓和选股标准，揭示组合通过动态调仓实现优化 [page::0][page::1][page::3][page::4]
