日内协同股票性价比度量与“协同效应”因子构建— —多因子选股系列研究之十六
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摘要
本报告基于分钟频交易数据构建“协同效应”因子，通过成交量协同和协同价差两大子因子衡量股票在协同走势中的辨识度和性价比。该因子在月度频率上的Rank IC达到-10.76%，多空组合年化收益率36.83%，信息比率3.00，表现优于细分因子且剔除风格影响后选股效果依然稳健。此外，将该因子与其他量价因子合成为综合量价组合，年化收益率高达47.27%，展现出强劲的选股能力和良好的指数增强效果。[page::0][page::4][page::7][page::8][page::10][page::14][page::15]
