基于基金属性的因子选股策略研究
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摘要
本报告基于公募基金的属性及重仓股信息，构建基于基金属性因子的选股模型。实证证明该因子在基金重仓股、沪深300、中证500和中证800等股票池均表现有效，月频调仓下的中性化因子在基金重仓股股票池中RANK_IC均值约0.025，胜率65.9%，信息比0.80，换手率30%左右，显示出良好稳定性。同时综合基金属性因子与传统风格因子相关性较低，提供了增量信息，剔除三个月股价动量因子后仍维持显著选股效果，适合纳入多因子模型中 [page::0][page::6][page::9][page::10][page::13][page::24][page::25][page::27]
