Alpha掘金系列之五：如何利用ChatGPT挖掘高频选股因子？
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摘要
本报告系统介绍了ChatGPT在量化研究领域尤其是高频选股因子挖掘中的应用，详细阐述了基于提示工程设计原创因子的构建步骤及逻辑，重点测试了周频变异系数因子和日频高频买卖盘力量因子的表现。实证结果表明，买卖盘力量差异因子在日频具有17.29%的年化超额收益率，并成功构建中证1000增强策略实现7.17%的年化超额收益，体现了ChatGPT助力量化研究的潜力。此外，报告也探讨了ChatGPT生成量化代码的实用性及需注意的细节。[page::0][page::1][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14]
