在中小板与创业板中挖掘调研机会——事件驱动策略量化研究系列专题之六
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摘要
本报告通过收集“深交所互动易”平台中的调研记录，重点挖掘深圳A股中中小板与创业板的调研机会。结果显示，联合知名分析师前5名与前10大基金公司的调研后，能显著产生超额收益。基于该联合调研构建的股票组合在2012年7月至2013年3月期间累计绝对收益28.16%，年化夏普比率达166.96%，相对中小板指数实现年化超额收益25.51%，表现优异。报告强调事件驱动策略的市场环境风险和回撤风险 [page::0][page::2][page::4][page::5]。
