“星火”多因子系列（一）

创建于 2025-04-30T14:10:57.214568+08:00 更新于 2025-07-15T22:00:53.414245+08:00

摘要

本报告基于Barra多因子模型，构建方正金工多因子风险收益归因系统，分析了2017年及2010-2017年间A股市场风格变化及因子表现，揭示大盘蓝筹股兴起、规模因子反转和低估值偏好的市场特点，提供了任意资产组合的收益分解和风险管理工具[page::0][page::3][page::8][page::12][page::15]。

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