A 股市场事件冲击效应综述
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摘要
本报告采用事件研究法，系统分析了2006-2010年间A股市场主要微观（分红、盈余公告、定向增发）及宏观事件（利率、存款准备金率调整）对股价的冲击效应，发现股价通常提前1到2周发生反应。分红中市场偏好股票股利和混合股利，盈余公告中好消息组获正超额收益，定向增发公告前股价上涨而后回落，利率和准备金率调整对不同行业影响差异显著。研究还探讨了基于事件的套利策略和高频数据提前征兆捕捉方法，为投资提供参考价值[page::0][page::6][page::9][page::14][page::15][page::16]
