高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异
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摘要
本报告系统跟踪高频选股因子的最新表现，重点分析了价格区间因子、量价背离因子、遗憾规避因子以及斜率凸性因子的周度及年度收益情况。通过等权合成构建的高频“金”组合和高频&基本面共振组合中证1000指数增强策略，在样本外均表现稳健，年化超额收益分别达到10.20%和14.49%，且最大回撤得到有效控制。报告充分利用高频快照数据和逐笔成交行为，结合订单簿信息，从微观交易视角出发挖掘因子信号，为指数增强策略提供强有力支撑 [page::0][page::1][page::7][page::8].
