国信投资者情绪指数择时模型

创建于 2025-07-19T11:44:13.265431+08:00 更新于 2025-07-19T12:28:04.169099+08:00

摘要

报告基于CAPM框架，构建国信投资者情绪指数GSISI，通过测算28个行业周收益率与其Beta系数的Spearman秩相关系数，设计了一套高准确率的沪深300择时模型。GSISI择时模型历经多个市场周期，累计收益率达3536%，年化复合收益率约45%，最大回撤11.23%，表现出优异的趋势辨识和全天候择时能力 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::9]

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