基于回撤控制的最优投资组合策略
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摘要
本报告提出基于滚动经济回撤(REDD)的动态资产配置策略REDD-COPS，通过对风险资产进行动态调仓实现投资组合的回撤控制与收益最大化。研究使用标准普尔500指数、美国长期国债指数及大宗商品指数作为风险资产，结合无风险资产，在多周期回测中显示REDD-COPS显著优于传统资产配置组合，尤其在控制最大回撤和提升风险调整收益方面效果突出。回撤控制机制通过动态调整资产权重，有效应对市场波动，适合长周期投资管理场景[page::0][page::6][page::14][page::16][page::17]。
