基于ETF组合的885001指数跟踪方案 | 开源金工
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摘要
报告提出并比较了多种基于ETF的885001指数复制与增强方案：个股持仓穿透可实现约2.3%年化跟踪误差，基于行业主题ETF的简单替代方案跟踪误差约2.7%，约束优化后可降至2.4%，基于全样本的ETF池与L1正则优化方案年化跟踪误差为5.6%；在此基础上基于持仓穿透构建的ETF因子增强策略实现年化收益20.64%、夏普0.88、超额年化收益8.69%（跟踪误差9.58%），并给出因子映射、优化约束与持仓稀疏化处理方案，为用ETF层面复制与增强偏股混合型基金指数提供可行路径 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::9]
