“ETF 情绪温度计”系列研究（二）——从高频折溢价到 CTA 信号

创建于 2025-07-15T18:51:01.755875+08:00 更新于 2025-07-15T19:43:26.016063+08:00

摘要

本报告延续“ETF情绪温度计”系列，通过构建基于ETF分钟折溢价的三类择时信号及综合信号，实现了折溢价择时信号在股指期货CTA策略的应用。回测显示，综合CTA策略于2016-2019年区间年化收益率达到29.57%，最大回撤仅7.29%，且策略对手续费鲁棒性较强，手续费万4情况下年化收益仍达21.73%[page::0][page::3][page::7][page::9]。

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