A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing
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摘要
本文推广了Giachetti-Tognetti-Feynman-Kleinert（GTFK）半经典路径积分方法至含时依Hamiltonians，拓展了其在金融衍生品定价中的应用。以Black-Karasinski模型为例，展示了该方法在高波动率与多年期限下的准确性与计算效率，提供了比传统数值方法更具优势的可行替代方案[page::0][page::1][page::9]。
