从小单资金流行为到股票关联网络 | 开源金工

创建于 2025-05-15T10:53:03.915224+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:10.302422+08:00

摘要

本报告基于小单资金流行为协同的同向比例指标，构建股票关联网络，探究股票间的资金流行为关联性及其对未来股价关联性的牵引作用。进一步基于关联网络构建Traction-SI因子，并通过多种改进方法提升因子有效性，回测显示该因子及其改进因子具有稳定的收益表现和较高胜率，且与传统因子相关性较低，具备较好的独立alpha贡献能力，为量化选股提供新的思路和工具 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11].

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