如何优化量化模型的赔率与换手率：关键在仓位策略

创建于 2025-08-01T17:47:15.801116+08:00 更新于 2025-08-01T17:50:45.970665+08:00

摘要

本报告针对国债期货量化交易中的仓位策略优化问题，通过引入门槛机制和连续型仓位映射函数（如Atanh函数等），实现在不同市场环境下提升策略赔率及降低换手率。研究发现，合理的仓位策略搭配能显著提升收益表现，尤其在震荡市表现更优，同时减少交易频率和成本，为期货量化交易的实操策略提供了新思路。[page::0]

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