Selectivity 因子基金优选组合(2022.8.19)
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摘要
本报告基于Alpha因子及Selectivity因子模型，更新8月基金优选组合，涵盖增强指数型、普通股票型、偏股混合型及灵活配置型基金。2022年8月调整后组合业绩相较样本池显著改善，表现出周度收益明显反弹，风格集中于中盘成长及价值，重仓电力设备、电子及食品饮料等行业。策略累计收益自2017年以来优于沪深300基准，普通股票型基金回报及夏普比率表现尤为突出，风险指标合理，展现良好的择基能力与超额收益潜力 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::11]。
